Tem que ter instalado winrar, winzip, 7z, etc...(neste caso é winrar)
Baixe do site as partes do jogo pretendido, crie uma pasta, e coloque as partes todas dentro dela, exemplo:




Com o botão direito do rato, clique na primeira parte do jogo (nas outras partes não é preciso, elas abrem automáticamente).
Irá obter esta imagem:



Clique com o botão esquerdo do rato em extract files
Irá obter esta imagem:



Mande para uma pasta no ambiente de trabalho, eu nomeei uma com o nome exemplo
Clique em OK
Se não for necessário password, estará pronto a extrair e é só esperar.
Se necessitar de password (que é fornecida junto com os links), aparecerá esta imagem:



Ao escrever a password, tenha em atenção as letras maiúsculas ou minúsculas, pois têm de ser respeitadas, sobre pena de dar tudo em erro (o melhor, é mesmo copiar a password e colar no espaço).
Clique em OK, e espere, demora alguns minutos dependendo do tamanho do jogo.
Irá obter estes dois ficheiros:

GRAVAR

Abra o Alcohol 120%, BAIXAR AQUI e clique em assistente de gravação de imagem.




Irá obter esta imagem:




Clique em procurar, e vá buscar a pasta com os 2 ficheiros que acabou de extrair (mdf, mds).




Tenha em atenção o tipo de ficheiros qie vai escolher,(escolha como na imagem all image files, assim não se engana).
Clique em abrir.
Obterá esta imagem:



Só aparece mds, mas não se incomode com o outro ficheiro, que ele entrará.
Clique em abrir.
Aparece esta imagem:



Os 2 ficheiros já estão lá, viu?
Clique em seguinte.
aparece esta imagem:



Aqui tenha em conta a velocidade, eu, pessoalmente escolho 2x, mas 4x creio que não é mau de todo.

Se for CD, aparece esta imagem:



Aqui eu aconselho a escolher a velocidade mais baixa possível para jogos psx, e não superior a 4X para CDs ps2.
Escolha o tipo de dados adequado à gravação que vai fazer (playstation, playstation 2, etc...)
Clique em iniciar.
Agora é a vez do PC fazer o seu trabalhinho.
Espere descansado enquanto ele grava o jogo, e depois de pronto...bem...entregue-se ao vício, bons jogos!!

Nota:
Este exemplo foi dado com base numa imagem feita com o próprio Alcohol, que gera ficheiros mdf, mds.
Mas se os ficheiros que baixar forem outros, tal como ISO, nrg, cdi, ccd, img, etc... pode gravar à vontade, pois o Alcohol é compatível com todos.
Já vem configurado por defeito para todos os formatos de ficheiro (all files)